Oscylator Stochastyczny Forexworld

Oscylator stochastyczny (inaczej zwany stochastic) zosta opracowany przez Georgea Lane i cieszy si ogromn popularnoci a zarazem prostot odczytywania wywietlanych przez niego sygnaw. Naley on do klasy oscylatorw, co znaczy, e wartoci jakie moe on osiga zawarte s w cile okrelonych przedziaach - oscyluje em midzy jedn wartoci uma droga. Wprowadzenie Okazuje si, e nawet prosty robot zaprogramowany na tradowanie tylko i wycznie w oparciu o oscylator stochastyczny, odpowiednio skonfigurowany, moe przynosi zyski. Gwnym jego zaoeniem jest tradowanie faktu, e rosnca cena czsto zmienia swj kierunek w pobliu poprzednich maksimw, natomiast malejca cena w pobliu wczeniejszych minimw taka jakby automatyczna wersja czytania sygnaw SR. Oscylator stochastyczny zbudowany jest z dwch linii: Szybkiej K, na naszym wykresie zaznaczonej kolorem zielonym Wolnej D, reprezentowanym przez kolor czerwony Oscylator stochastyczny zmienia swoj warto midzy poziomami 0 i 100 ujawniajc po drodze cenne informacje dotyczce zachowania danej pary walut. Dodatkowo zawiera em 2 naniesione poziomy o wartociach 20 i 80, symbolizujce obscena nasycenia rynku (overbought oversold). Informacje Za pomoc oscylatora stochastycznego moemy odczyta nastpujce informacje: Przecicie si dwch linii oznacza zmian kierunku trendu Linie wkraczajce w stref 80-100 nasycenie kupna, spodziewany ruch Bearish Linie wkraczajce w stref 0-20 nasycenie sprzeday, spodziewany ruch Bullish Linie opuszczaj stref 80 wd pocztek Trendu wd Linie opuszczaj stref 20 w gr pocztek trendu w gr Pozostawanie linii w strefach 0-20 lub 80-100 oznacza silny tendência Ustawienia Wyjciowe parametry wynoszce estocástica (5,3,3) dostosowane s raczej do szybko zmieniajcego si rynku, a co za Tym idzie, daj on duo sygnaw BuySell, z ktrych spora cz okazuje si por faszywymi. Jeli PA oscyluje midzy obszarami SR (Range) oscylator stochastyczny sprawdza si niele, jeli natologast obserwujemy trend bywa on bezuyteczny. Powinnimy wtedy uywa go w poczeniu z innymi narzdziami, szczeglnie takimi, ktre pokazuj zachowanie rynku. Moemy toma zwikszy warto pierwszego parametru (w naszym przypadku 5), w ten sposb czynic oscylator stochastyczny mniej czuym i bardziej pewnym, niestety tracc na liczbie sygnaw jakie bdzie nam em dostarcza. Wicej informacji na temat oscylatora stochastycznego moesz znale zapisujc si do naszej szkoy Atomic Forex. Podczas intensywnego kursu w postaci video nauczymy Ciebie jak regularnie zarabia rednio 52.2 miesicznie (okoo 2 dziennie) .1. Czym jest oscylator stochastyczny Analitycy techniczni na co dzie, bez zastanowienia, uywaj tzw. Oscylatora stochastycznego. My si jednak przyjrzymy bardziej szczegowo znaczeniu tego narzdzia. Najpierw poznamy definicj sw tworzcych t nazw. Oscylator - ukad fiz. (Mech. Elektr.), Wykonujcy drgania wok pooenia rwnowagi trwaej (encyklopedia. pwn. pl) Proces stochastyczny - rodzina zmiennych losowych okrelonych na pewnej przestrzeni probabilistycznej o wartociach w pewnej przestrzeni mierzalnej (op. Cit. Pl. wikipedia. orgwikiProcesstochastyczny). Tak wic, oscylator stochastyczny (Stochastic - STS) jest narzdziem wykrywajcym losowe wahania zmiennej wok poziomu rwnowagi. Na marginesie dodam, e niestety w analizie technicznej tworzone s pojcia mieszajce si ze sob, ktre staj si pogmatwane. Na przykad J. J. Murphy w Analizie technicznej rynkw finansowych dokadnie omawia rne typy oscylatorw i jednym z nich jest oscylator stochastyczny. Jest dla mnie nieporozumieniem nazywanie jednego oscylatora stochastycznym a innych nie. W zasadzie wszystkie oscylatory analizy technicznej s stochastyczne, gdy analiza techniczna opiera e na statystyce. Kogo bowiem obchodzi, e jaki autor nazwa swj wskanik tak a nie inaczej Gdyby tak miao por w matematyce, a ta dziedzina kompletnie por si zaamaa pod ciarem niejednolitoci i niejednoznacznoci. Analiza techniczna w obecnej formie jest zdecydowanie niedoskonaa. Paradoksalnie wanie przez para ma wielu zwolennikw, bo przecie kady wskanik moe por interpretowany nany sposb. Wskanik STS bazuje na spostrzeeniu, e podczas trendw wzrostowych ceny zamknicia ksztatuj si na og blisko grnej graniche swych waha, za w trendach spadkowych zbliaj si do dolnej granicy tego zakresu. W tym oscylatorze uywa e dwch linii - K i D. (pl. wikipedia. orgwikiOscylatorstochastyczny). Wzr na lini K: Murphy za x wstawia 14. D a 3-okresowa rednia linii K Interpretacja pozostaje podobna jak w przypadku RSI: stosuje si zarwno pojcie poziomu wykupieniawyprzedania, jak i dywergencji. Zauwamy, e gdy ostatnia cena zamknicia bdzie si zblia do maksimum, uamek bdzie dy do 1 (100). Gdy cena bdzie e zblia do mínimo, uamek bdzie dy do 0. Za poziom wykupienia najczciej bierze si 80, za poziom wyprzedania 20. Wikszy zasig poziomw ni dla RSI wynika z tego, e STS jest zbyt wraliwy na zmiany, co wynika z jego konstrukcji . Ponadto w interpretacji uwzgldnia e dodatkowo lini D, czego nie ma w metodzie RSI Murphy pisze nawet, e D jest waniejsza od K. Jeli zostaa utworzona dywergencja pomidzy cen akcji a lini D (tzn. Cena akcji i D rednio rzecz biorc zachowuj si przeciwnie) , Wwczas sygna kupna lub sprzeday pojawia e w chwili, gdy szybsza linia K przecina wolniejsz lini D (JJ Murphy, ibidem, s. 216). 3. Rnica pomidzy STS a RSI Rnica pomidzy STS a RSI polega po pierwsze na tym, e nós wzorze STS wystpuj nie zmiany ceny, ale jej konkretne wartoci: ostatnia cena zamknicia, najnisza i najwysza cena w danym okresie. Dlatego wanie zakres waha jest przedstawiony jako rnica zmiennych (tutaj cen) a nie suma (zmian cen), co byo suszne dla RSI. Po droga K w przeciwiestwie do RSI nie opiera si w ogle na rednich, co znaczy przyjcie zaoenia, e mesmo ceny maj wpyw na przyszo. RSI okazuje si bardziej stochastyczny ni STS 4. Czy to ma sens Aby rozwiza powyszy problem, w metodzie STS stosuje si urednion lini K, czyli D, cho ta ostatnia to nic innego jak wygadzenie linii K. W kocu czy si obydwie linie - jeeli K Przecina od dou rosnc lini D, moemy si spodziewa zwyki kursu, jeli K przecina od gy opadajc D - zniki. W tej konstrukcji nie ma niczego zaczarowanego. W analizie technicznej uznaje si, e jeli szybszy wskanik przecina w danym kierunku wolniejszy, para znaczy, e powstaje lub umacnia e tendência dany. Przyjmuje si konwencj, e, statystycznie rzecz biorc, jeli wolniejsza rednia wskanika poda w danym kierunku, a sam wskanik j przecina, a znaczy, e sam chce i w tym kierunku (co na zasadzie siy bezwadnoci). Naley jednak pamita, e wszelkie okrelenia, jak chce i s personifikacj stworzon dla potrzeb intuicyjnego zrozumienia zagadnie, ktre w rzeczywistoci s such analiz statystyczn. Czysty statystyk prawdopodobnie pogardziby STS i jego interpretacj. Co to za proces stochastyczny, ktry przyjmuje za wiarygodne konkretne wartoci zmiennej losowej Linia D nieco poprawia t sytuacj, ale prezcie w interpretacji K ma przebija D. Z drugiej strony o punkcie przebicia linii D przez K mona myle nie jak o faktycznym punkcie, od ktrego Umacnia si trend, lecz jak o pewnej reprezentacji umacniania si trendu. Wspomn tutaj o Tharpie i jego bardzo znanej ksice Gieda, wolno i pienidze. Poradnik spekulanta. Tharp na pocztku swojej ksiki przedstawia obcienia oceny sytuacji rynkowej, czyli heurystyki. Temat heurystyk jest dugi i wkrtce go porusz. Jedn z heurystyk jest zudzenie reprezentacji. Ludzie zakadaj, e, gdy co ma reprezentowa co innego, jest ono w rzeczywistoci tym, co reprezentuje. Musimy wic zdystansowa si do wiedzy, ktr wtaczaj nam do gowy podrczniki analizy technicznej. Punkt przecicia D i K powinien nas informowa, e kurs akcji, indeks znajduje e w pewnym obszarze prowzrostowym (prospadkowym), para znaczy majcym tendencj do wzrostu (spadku). Tendencja wie si z pojciem prawdopodobiestwa. Jeli czstoci historyczne wskazuj na powtarzalno okrelonych schematw, prawdopodobiestwo ich pojawienia si wzrasta. Identycznie powinnimy odnosi e fazer análises postulatw AT, na przykad kiedy rosncy (spadajcy) kurs akcji przebija rosnc (spadajc) redni 15, 30 i 45-dniow, co winno wiadczy o formowaniuwzmacnianiu trendu. STS stanowi narzdzie, ktre informuje o oscylacjach kursu pomidzy poziomem mínimo a maksimum danego okresu. Skada si z dwch linii: K oraz jej redniej D. Teoretycznie K jest gorsze od RSI, gdy jego konstrukcja opiera si na dwch skrajnych wartociach ceny w pewnym okresie, co moe prowadzi do wielu bdnych sygnaw. Istnienie trendw samo w sobie kreuje kolejne maksima albo minima. Mao sugestaneamente jest wic zaoenie, e dwie skrajne wartoci ceny z niedalekiej przeszoci bd mie znaczenie dla fluktuacji w niedalekiej przyszoci, gdy trwa tendência. Mimo wszystko, jeli wielu uczestnikw uywa tego narzdzia, moe zadziaa na zasadzie samospeniajcej si przepowiedni. Z pewnoci STS pomocny moe por w sytuacji, gdy trend jest horyzontalny. Naley rwnie doda, e do przekonujca jest uredniona linia K, czyli D, ktra moe zastpowa wstg Bollingera.